Uma Estratégia de Forex Estocástica Dual oferece melhores resultados Os osciladores estocásticos podem ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes de forex mecânicos. No entanto, os comerciantes muitas vezes usam stochastics juntamente com inúmeros indicadores não relacionados, e os resultados são geralmente ho-hum. Como outros comerciantes, descobri que usar um único oscilador estocástico geralmente não produz vencedores consistentes. Um estocástico, por si só, não parece produzir ganhos ocultos. A boa notícia é que um sistema estocástico duplo do forex pode produzir resultados excelentes. Eu descobri que uma estratégia vencedora pode ser construída simplesmente com base em indicadores estocásticos duais, com muito pouco mais para desordenar a imagem. Eu gostei de excelentes resultados usando dois osciladores estocásticos juntos um lento, eo outro rápido, a fim de encontrar oportunidades de negociação. Quando usado com os parâmetros apropriados, um sistema programado para monitorar indicadores duais estocásticos pode sinalizar quando o preço de um par de forex está tendendo, mas estendido em excesso durante um período de retracement de curto prazo. Essa estratégia estocástica dual se concentra na negociação quando os dois indicadores estão mostrando valores opostos extremos. Quando os stochastics rápidos e lentos estão em ou perto dos valores limite designados, sinaliza uma oportunidade negociando. Eu uso o meu sistema de negociação mecânica para assistir a essas condições, e entrar em um comércio quando o preço está prestes a voltar para a continuação dessa tendência. Para mim, é um sistema de negociação de forex bom, simples que funciona muito bem por conta própria, sem adicionar outros indicadores mais complexos. Eu usei essa estratégia para negociação em uma variedade de prazos de quinze minutos para diariamente. Eu tive resultados particularmente bons ao usar esta estratégia negociando EUR / USD em frames de hora em hora, e trabalha especialmente bem para comércios curtos neste par da moeda corrente. O fundo dos osciladores estocásticos O primeiro oscilador básico estocástico foi desenvolvido no final dos anos 1950 pelo analista financeiro Dr. George C. Lane. A palavra estocástica em si é derivada de uma palavra grega que significa objetivo e, em geral, a palavra geralmente se refere ao padrão aparentemente aleatório de valores em torno de um determinado valor-alvo. Os estocásticos baseiam-se na ideia de que, durante uma tendência de alta, os preços permanecerão ao nível ou acima do preço de fecho do período anterior. Da mesma forma, durante uma tendência de baixa, os preços permanecerão ao preço de fechamento do período anterior ou abaixo deste. Este oscilador fácil de calcular foi um dos primeiros indicadores utilizados pelos técnicos que procuram insights sobre movimentos de preços. É um indicador de momentum, e reflete níveis de suporte e resistência. Quando desenvolveu este conceito pela primeira vez, Dr. Lane defendeu o uso de linhas de tendência divergentes e convergentes desenhadas de acordo com estocástica. E, durante o uso mais adiantado pelo Dr. Lane e outro, os osciladores estocásticos foram usados geralmente com outras ferramentas tais como ondas de Elliot e retrações de Fibonacci para a mais melhor sincronização. No que diz respeito à negociação forex pares e outros ativos, o termo estocástico refere-se à localização do preço atual em relação à sua faixa de preço recente durante um determinado período de tempo. Parte do raciocínio por trás de indicadores estocásticos é que um preço forex tem uma tendência a fechar perto do extremo de sua faixa de preço recente antes de um ponto de viragem. Uma estratégia estocástica trabalha para prever os pontos de inflexão de preço, comparando o preço de fecho de um par de forex a sua faixa de preço recente. Os valores são representados num gráfico como uma ou mais bandas que oscilam em torno de um eixo ou entre um conjunto de valores-limite. Sistemas de negociação mecânica e consultores especializados torná-lo fácil de configurar programas de negociação forex que incorporam indicadores estocásticos. Como calcular osciladores rápidos, lentos e estocásticos completos para o forex Antes de avançar para discutir a estratégia de negociação forex dual estocástica, eu primeiro estabelecer uma fundação, definindo e descrevendo os conceitos estocásticos subjacentes oscilador. O estocástico único básico compara o preço de fechamento de um par de forex a sua faixa de preço geral durante um determinado período de tempo usando duas linhas ou bandas. A linha denominada K reflete o preço de mercado atual para um determinado par de moedas. A linha D serve para suavizar a linha K mostrando o preço do par de moedas como uma média móvel. Existem três tipos gerais de oscilador estocástico indicadores utilizados na negociação forex: Rápido, lento e cheio. O rápido é baseado nas equações originais do Dr. Lane para K e D. Quando visto na versão rápida, K parece bastante intermitente. D é a média móvel de três dias de K. Durante o uso mais antigo de stochastics para negociação, Dr. Lane confiou em D para produzir comprar ou vender sinais de acordo com divergências de baixa e de baixa. Ao contrário da estratégia stochastics dupla, quando os comerciantes usam somente um único indicador estocástico, usam D por se, e s chamado a linha de sinal. Como D no oscilador rápido é usado para gerar sinais, o oscilador lento foi introduzido para tirar proveito disso por si só. O oscilador estocástico lento usou um SMA de três dias para suavizar K, o que é exatamente equivalente ao papel de D no oscilador rápido. Assim, em estratégias estocásticas simples, K no oscilador lento é igual ao D do oscilador rápido. O oscilador estocástico básico K é 100 x Preço de fechamento menos Preço mais baixo de N períodos de tempo / Preço mais alto de N períodos de tempo menos Preço mais baixo de N períodos D é 100 x Preço mais alto de (N menos um menor número) (N menos um número menor) períodos de tempo A primeira equação calcula o intervalo entre o alto eo baixo do preço do par de forex durante um determinado período de tempo. O preço do par do forex é expresso como um percentual desse intervalo: 100 representa o limite superior do intervalo e 0 representa o fundo do intervalo, durante o período de tempo escolhido. Fast K é igual ao cálculo básico de K Fast D é igual a uma média móvel simples de três períodos de Fast K Slow K é igual a Fast K alisado aplicando uma média móvel simples de três períodos Slow D é igual a uma média móvel de três períodos de Slow K The full O oscilador estocástico é calculado desta maneira: Full K iguala Fast K suavizado por uma média móvel simples de N-período Full D é igual a uma média móvel simples de N-período de Full KA oscilador estocástico s sensibilidade à volatilidade do mercado pode ser reduzida fazendo ajustes no tempo Períodos, bem como utilizando diferentes médias móveis para o valor D. Os valores mais utilizados de N utilizados para estocásticos simples e básicos são períodos de tempo de 5, 9 ou 14 unidades. Muitos comerciantes definir N em 14 períodos de tempo, a fim de representar uma amostra de dados suficientes para cálculos significativos. Você pode experimentar um número diferente de períodos, e isso pode afetar os resultados da estratégia. K por si só é referido como o valor estocástico rápido. Para os indicadores estocásticos simples, D é geralmente ajustado para igual a uma média móvel de três períodos para K. O estocástico único D é calculado usando os últimos 3 valores de K para chegar a uma média móvel de 3 períodos para o estocástico K. Isso cria um valor suavizado para K. Uma vez que D representa a média móvel de K, ela é chamada de estocástica lenta porque reage um pouco mais lentamente às mudanças nos preços do par do forex do que o valor K. Ao usar D por si só, há apenas um único sinal válido A divergência entre o preço do par forex e D. Claro que, para a minha estratégia estocástica dupla como o contorno abaixo neste artigo, eu uso dois conjuntos diferentes de períodos de tempo. Como indicado acima, os cálculos estocásticos clássicos são baseados em uma média móvel simples (SMA). No entanto, para a estratégia estocástica dual descrita abaixo, eu também uso uma média móvel exponencial adicional (EMA) como um indicador de confirmação separado. Estratégia de negociação forex dual estocástica Em contraste com os indicadores básicos estocásticos únicos descritos acima, uma estratégia estocástica dupla fornece um maior número de negócios vencedores. Minha estratégia de negociação forex dual estocástica baseia-se na combinação de um estocástico rápido e lento e espera de oportunidades quando os dois indicadores diferentes estão em opostos extremos. Eu defino os extremos como sendo pelo menos os níveis 20 e 80, se não mais perto de 0 e 100. A estratégia dupla é simples O único outro indicador que eu uso junto com o conjunto de estocástica é uma média móvel exponencial de 20 períodos (20 EMA), embora nem isso seja essencial. Ou, como uma alternativa, você poderia confirmar sinais usando a faixa média das bandas de Bollinger. No MetaTrader, os parâmetros a serem definidos para os dois conjuntos (duais) de estocástica são: período K é 5 período D é 2 retardamento é 2 mínimo fixo é 0 máximo fixo é 100 período K é 21 período D é 4 lento é 10 fixo Mínimo é 0 Fixo máximo é 100 Eu combinar ambos os osciladores estocásticos na mesma janela no gráfico do MetaTrader. É fácil de fazer Basta colocar o primeiro estocástico no gráfico, em seguida, arraste o outro da janela e solte-o no topo do primeiro indicador. Em seguida, digite suas configurações na caixa de diálogo. Regras de negociação de duplo stochastics As regras de negociação são fáceis. O sistema de negociação mecânica está programado para aguardar preços fortemente tendência, e prestar atenção para o estocástico para ser em extremos opostos, perto dos valores-limite. Para confirmação, o sistema procura um padrão de castiçal sinalizando uma reversão após um breve retracement para o EMA de 20 períodos. O gráfico EUR / USD abaixo mostra alguns exemplos de oportunidades de negociação. Os círculos mostram três pontos de entrada potenciais para negócios curtos em uma tendência de queda global. Os Exemplos 1 e 2 são sinais claros. O exemplo 3 é marginal, uma vez que o estocástico lento está apenas começando a se mover para cima longe da área de sobrevenda. No Exemplo 1, note-se, em particular, que o stochastic lento (a faixa amarela) é bastante sobrevendido, e ao mesmo tempo o estocástico rápido (banda de cor azul) acabou de terminar ultrapassando o limite de sobre-compra. O gráfico EUR / USD abaixo mostra um ponto de entrada de comércio curto típico durante uma tendência de baixa bem confirmada. Em particular, observe a banda estocástica lenta plana, sobre-vendida (amarela), juntamente com a curva rápida (estocástica) da faixa estocástica rápida (azul) abaixo do limite de sobrecompra. Observe também que o 20 EMA foi tocado. O indicador EMA separado fornece confirmação do sinal mostrado pelos osciladores estocásticos. Além disso, também vale a pena notar que, embora o candelabro de baixa não é um tipo clássico engulfing, ainda foi confirmado pelos castiçais mais tarde. No gráfico EUR / USD abaixo, o Exemplo 1 mostra um comércio curto típico. O estocástico lento (amarelo) é plano e tocando o limite de sobrevenda, enquanto o estocástico rápido (azul) atingiu o limite de sobrecompra. O exemplo 2 mostra um sinal que parece aos amantes de castiçais como um padrão clássico de estrelas noturnas nos 20 EMA, mas ainda exigia um stop-loss apertado para sair no breakeven. Entrada e saída Este último exemplo acima é um bom lembrete de que a estratégia de negociação forex dual stochastics é melhor usado com um sistema de negociação mecânica programado com firme arrastar-stop e stop-loss regras para garantir que você monta os vencedores para o maior tempo possível, Minimizando as perdas. Como ilustrado nos gráficos acima, a estratégia funciona melhor para mim com os shorts. Eu programo o meu sistema de negociação mecânica para inserir uma ordem de venda de 2 do patrimônio da minha conta, quando as duas bandas estocásticas tocam os respectivos limites de sobrecompra e sobreventa, eo sinal é confirmado pelo preço que está tocando nos ou perto dos 20 EMA. A ordem stop-loss é colocada exatamente a 20 pips acima do meu ponto de entrada. O sistema move minha ordem de arrastar-parada atrás do nível de preço atual durante comércios bem sucedidos, geralmente em uma distância de 10 pips. A estratégia de negociação forex dual estocástica é simples A principal vantagem desta estratégia é a sua simplicidade. Em vez de confiar na natureza incerta de um único indicador estocástico, ou na complexidade de múltiplas camadas de indicadores, um conjunto de dois osciladores estocásticos funciona muito bem para mim. A estratégia é fácil de entender, e é fácil de programar para sistemas de negociação mecânica. Você tem usado osciladores estocásticos em sua própria negociação Comentários Sistema excelente, ele prevê com precisão ponto de entrada, no entanto estou totalmente confuso quanto à ação. Você pode explicar em Inglês simples quando mais de saber o que fazer, comprar / vender. Ele funciona bem, mas muitas vezes eu escolho a ação oposta. Obrigado antecipadamente Shaun. Obrigado, Andy. Overbought / oversold em uma tendência antecipa uma de duas coisas. Vamos s melhor esperar para os pullbacks e deixar os movimentos exagerados empurrar seu comércio já aberto em lucro. Gostaria de experimentar este sistema. No entanto, eu uso FXCM s Trading Station e estou tendo problemas para configurar o gráfico. Trading Station tem rápido e lento Stochastic indicadores, mas eles exibem em duas áreas diferentes na parte inferior da minha carta e eu don D). Qualquer idéia de como combinar os indicadores rápidos e lentos em uma área e só tem uma linha para cada Hi JP, eu não apoio ao cliente, eles podem deixá-lo saber com certeza. 1 212 897 7661 Estratégia de negociação de Forex 17 (Trading Off the Daily Chart) Enviado por usuário em 23 de março de 2012 - 07:49. Enviado por Adam Muitos comerciantes amam o fascínio da volatilidade dos mercados de forex e preferem negociar intraday abrindo e terminando posições dentro das horas uns dos outros. Negociar os gráficos diários não é muito comum porque muitos comerciantes não têm a paciência necessária para seguir um comércio por semanas a fio até sua conclusão lógica. Há muitas coisas que um comerciante ganhará trocando fora das cartas diárias. Em primeiro lugar, devemos estar muito familiarizados com o ditado de que a tendência é o nosso amigo até que termine. A única maneira de determinar a verdadeira tendência para uma moeda é olhar para o gráfico diário. Um instantâneo de gráfico diário típico mostrará a ação de preço por semanas de cada vez. Você pode então dizer basta olhar para o gráfico para ver se a tendência é para cima, para baixo ou variando. O gráfico acima é o gráfico diário do USDJPY. É muito claro a partir de inspeção que o par de moedas está em uma tendência de alta muito forte após um longo período de consolidação que durou perto de um ano. Usando gráficos de curto prazo não dará a verdadeira imagem. Negociar fora do gráfico diário reduzirá a freqüência de comércios, mas igualmente permitirá que o comerciante mais tempo avalie uma configuração do comércio e negocie-a com uma certeza mais grande. Alvos de comércio são maiores, e um comerciante pode ganhar dinheiro com alguns comércios que vai longe ultrapassar o que ele vai fazer, perseguindo pips por todo o lugar. Um comércio que eu amo para tirar o gráfico diário é o comércio de retractação. Pullbacks são uma parte normal da negociação, porque sempre haverá comerciantes early bird que entrou em posições muito cedo na tendência e vai estar olhando para tirar alguns lucros da mesa. Quando descarregam suas posições, a ação do preço da moeda retrace. Agora estou geralmente interessado na continuação dos movimentos no sentido da tendência. Para que eu faça isso, eu preciso saber onde o retracement chegará ao fim. Com 5 pontos para escolher a ferramenta de retracement Fibonacci, eu preciso ter uma idéia clara de onde fazer a minha entrada. A ferramenta que eu achei mais útil é o oscilador Stochastics. Quando atravessa em níveis de overbought ou oversold, dá-me uma indicação clara de exatamente onde fazer minhas entradas. A partir deste gráfico diário acima, o Stochastics cruzou em níveis de sobrevendido de 24,1 na linha de retracement de 50 Fibonacci. Uma entrada aqui teria produzido 250 pips como no momento de escrever isso em 20 de março de 2012. Esta é uma estratégia simples que funciona o tempo todo. Troque os retracements fora do gráfico diário. Este artigo de estratégia de negociação Forex foi fornecido a nós por Adam em ForexAccounts. Principais Indicadores Técnicos para uma Estratégia de Negociação Scalping Scalpers procuram lucrar com pequenos movimentos do mercado, tirando proveito de uma fita ticker que nunca fica parado durante o dia de mercado. Durante anos essa multidão de dedos rápidos confiou em telas de lance / pergunta de Nível II para localizar sinais de compra e venda. Lendo desequilíbrios de oferta e demanda fora da melhor oferta e oferta nacional (NBBO), ou o preço de compra e venda que a pessoa média vê. Eles iriam comprar quando a demanda criada no lado da oferta ou vender quando a oferta criada no lado da pergunta, a reserva de um lucro ou perda minutos mais tarde, logo que as condições equilibradas retornou ao spread. Essa metodologia funciona de forma menos confiável em nossos mercados eletrônicos modernos por três razões. Em primeiro lugar, o livro de encomendas esvaziou-se permanentemente após a queda do flash de 2010, porque as ordens profundas foram alvo de destruição naquele dia caótico, forçando os gestores de fundos a mantê-los off-market ou executá-los em locais secundários. Em segundo lugar, a negociação de alta freqüência (HFT) agora domina as transações intraday, gerando dados extremamente flutuantes que prejudicam a interpretação de profundidade de mercado. Finalmente, a maioria dos comércios agora ocorre fora das trocas em piscinas escuras que não relatam em tempo real. Scalpers pode enfrentar o desafio desta era com três indicadores técnicos custom-tuned para oportunidades de curto prazo. Os sinais usados por essas ferramentas em tempo real são semelhantes aos usados para estratégias de mercado de longo prazo, mas são aplicados a gráficos de dois minutos. Eles funcionam melhor quando fortemente tendência ou fortemente gama-bound ação controla a fita intraday que don t trabalho tão bem durante períodos de conflito ou confusão. Você vai saber que essas condições estão no lugar quando você está recebendo whipsawed em perdas em um ritmo maior do que normalmente está presente em sua curva de lucro e perda típica. Leia mais para obter mais informações sobre tais sinais. Estratégia de entrada de fita média em movimento Coloque uma combinação SMA 5-8-13 no gráfico de dois minutos para identificar Fortes tendências que podem ser comprados ou vendidos em curto counterswings, bem como para obter um aviso de tendência iminente mudanças que são inevitáveis em um típico dia de mercado. Esta estratégia de comércio do couro cabeludo é fácil de dominar. A fita 5-8-13 se alinhará, apontando para cima ou para baixo, durante fortes tendências que mantêm os preços colados ao SMA de 5 ou 8 barras. Penetrações no sinal de SMA de 13 barras diminuindo o momento que favorece uma amplitude ou inversão. A fita aplaina para fora durante estas variações da escala e o preço pode entrecruzar a fita freqüentemente. O scalper então observa o realinhamento, com fitas girando mais alto ou mais baixo e se espalhando, mostrando mais espaço entre cada linha. Este pequeno padrão desencadeia a compra ou vender sinal curto. Estratégia de Saída / Fraqueza Relativa Como o scalper sabe quando tirar lucros ou cortar perdas 5-3-3 Stochastics e um desvio-padrão de 13-bar, 3 (para mais, veja: Reversões de mercado e como localizá-los. SD) Bollinger Band usado em combinação com sinais de fita em gráficos de dois minutos funcionam bem em mercados ativamente negociados, como fundos de índice. Dow componentes e para outras questões de grande alcance como a Apple (AAPL). Os melhores negócios de fita criada quando Stochastics vire mais alto do nível de sobrevenda ou inferior do nível de sobrecompra. Da mesma forma, uma saída imediata é necessária quando o indicador cruza e rola contra a sua posição após um impulso rentável. (Para obter mais informações, consulte: Quais são os melhores indicadores para identificar ações de super-compra e superlotação) Tempo que saem com mais precisão ao observar a interação da banda com o preço. Tome lucro em penetrações banda porque eles prevêem a tendência vai retardar ou inverter scalping estratégias não podem dar ao luxo de ficar por trás de retracements de qualquer tipo. Também tomar uma saída oportuna se um empurrão de preço não consegue alcançar a banda, mas Stochastics rola, o que lhe diz para sair. Uma vez que você está confortável com o fluxo de trabalho e interação entre os elementos técnicos, sinta-se livre para ajustar o desvio padrão maior para 4SD ou inferior para 2SD para dar conta de mudanças diárias na volatilidade. Melhor ainda, sobreponha as faixas adicionais em seu gráfico atual para que você obtenha uma variedade mais ampla de sinais. (Para saber mais sobre outros indicadores de banda que podem orientar seus negócios, consulte: Capturar lucros usando bandas e canais.) Gráfico múltiplo escalpelamento Finalmente, puxe um gráfico de 15 minutos sem indicadores para acompanhar as condições de fundo que podem afetar seu intraday desempenho. Adicionar três linhas, uma para a impressão de abertura e duas para o alto e baixo da faixa de negociação que criou nos primeiros 45 a 90 minutos da sessão. Preste atenção para a ação de preço nesses níveis, porque eles também vão montar escala de dois minutos de compra ou vender sinais. Na verdade, você vai achar que seus maiores lucros durante o dia de negociação vêm quando couro cabeludo alinhar com o apoio e os níveis de resistência no gráfico de 15 minutos, 60 minutos ou diário. Os Bottom Line Scalpers não podem mais confiar em análise de profundidade de mercado em tempo real para obter os sinais de compra e venda que precisam para registrar vários pequenos lucros em um típico dia de negociação. Felizmente, eles podem se adaptar ao ambiente eletrônico moderno e usar os indicadores técnicos analisados acima que são custom-tuned para quadros de tempo muito pequenos. (Para mais, veja: Scalping como um comerciante do principiante.)
Comments
Post a Comment